Se alguém um dia pensar em fazer isto, fica aqui a resposta de SP:
“Como imigrante o sr. pode entrar como quiser no Canadá. Quanto a informação sobre suas bagagens, acesse o site http://www.cic.gc.ca e faça lista dos bens que o sr. está levando.”
Ou seja, entrar por terra é possível. :D
Se há ou não vantagem, cada caso é um caso. 