Tati, suponhamos que você vai ser cadastrar na TAM (em minha opinião é melhor):

1 – Cadastrar no site TAM fidelidade. http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoid=a7d91e3780513210VgnVCM1000000b61990aRCRD
Siga os passos, mas você pode ser direcionado para o site da Multiplus, que é a empresa que administra o programa de milhas.
O sistema irá gerar um numero que será seu acesso.

2 – A partir do momento que você gasta com os cartões VISA e/ou Master, você automaticamente acumula milhas, que eles chamam de pontos super bônus. É necessário ligar para o administrador do cartão (no meu caso Santander VISA) e pedir para transferir seus pontos para o programa TAM fidelidade, através do seu numero de acesso.
1 DOLAR = 1 PONTO SUPER BONUS = 1 MILHA (dependendo do cartão, consulte o adm do seu cartão)

Não só os cartões de crédito, mas é possível acumular pontos com serviços de outras empresas também, veja os parceiros no site abaixo:
http://www.multiplusfidelidade.com.br/

3 – Vai uma dica: Nos postos Ipiranga, depois que você faz um cadastro pelo site http://www.kmdevantagens.com.br/Nhome.asp , ao abastecer no seu posto de preferência, você ganha 2 pontos (milhas) a cada REAL GASTO. No meu caso é o que dá mais milhas! Neste caso o programa é chamado de KM de vantagens (Aqui você pode transferir pela internet mesmo):
1 REAL = 2 PONTOS KM DE VANTAGENS = 2 MILHAS

Outra coisa, a TAM agora é da Star Aliance, assim como a Air Canadá, dessa forma é possível viajar para o Canadá com as duas empresas utilizando só as milhas da TAM. Eu iria fazer isso, mas não tenho milhas o suficiente. Pretendemos ir no inicio de Março e ainda é alta temporada…. :(

Segue a tabela de milhas atualizada da alta e baixa estação:
http://www.tam.com.br/b2c/vgn/img/fidelidade/Resgate-Pt-AltaEstacao-21112011.pdf

http://www.tam.com.br/b2c/vgn/img/fidelidade/pt_passagensPremios_baixa_estacao_pos01072011.pdf

Espero ter ajudado um pouco e qualquer duvida estou sempre a disposição.

Um abraço a todos!